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十个对交易系统稳健性影响最大的指标参数

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发表于 2013-8-15 15:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
十个对交易系统稳健性影响最大的指标参数
1.总的净盈利
这是对系统盈利能力的衡量,通常不考虑其中的风险,只能当作一个较粗略的估计。当然系统对不同市场不同时期的盈利能力也将不同。
2.交易数量
这个用来测试系统在测试时间内所有交易的数量,在趋势交易系统中来讲,在不影响盈利的情况下这个值越小越好,可以减少工作量,起码没那么累。
3.持仓天数
这是每次交易的平均持仓时间。在其他条件一样,并能产生同样盈利的情况下,持仓天数越少越好。当然有一点要声明一下,如果是趋势交易系统,那么持仓时间通常越长,产生的盈利往往也越大。均值回归系统除外。
4.最大回调值
这个值代表了在整个测试时间内权益可能经历的从波峰到波谷的最大值。基本上相当于最大亏损值,这个值通常指一次交易中可能遭受的最大的亏损。当然这个值在不影响大部分正常交易的前提下是越小越好的。
5.最大回调持续时间
这是权益经历回调时,前面一个波峰与后面一个波峰之间的最长持续时间。这个时间有助于我们做好熬过漫长亏损期的心理准备。
6.最大连续亏损次数
这是指在测试时间内所经历的连续亏损的最大次数。通常这个参数将提示交易者:要获得长期的净盈利可能需要经历多少次的连续亏损。
7.盈利与最大回调比
这是指平均盈利与最大回调的比值。这个值越高,系统的盈利能力越强。这个指标是最重要的,因为它直接衡量交易获得一定盈利所需要承受的风险,也就是我之前经常提到的:风险率。
8.盈利亏损比
这是是平均盈利与平均亏损的比值,与第7条一样也是越大越好。如果是趋势跟随系统,应该当具备更高的盈利亏损比率,否则长期来讲就无法让系统有好的盈利成绩。当然均值回归系统中这个比值通常比较小,而其相对较高的盈利次数可以弥补这一点。
9.胜率
指测试时间内盈利次数占总交易次数的比例。通常趋势跟随系统的胜率较低,而均值回归系统的胜率比较高一些。
10.资金占用时间
也就是系统中有头寸的时间占所有时间的比例。如果其他条件一样的话,这个值越小越好,这样一来盈利相同的情况下,资金占用时间不会太长,也可以应付更多的交易机会,资金利用率也会更高一些。
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